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顺应市场行情 找准自身节奏

 2019-10-12 11:35 作者:admin 次浏览

高水准、高要求

大商所2019年十大期货投研团队评选已经进行了两周,截至9月12日,总成绩排名前三的团队分别是东吴期货2队、广金期货2队和福能期货2队,模拟交易收益率前三名与总成绩排名一致。

与去年的评选规则不同的是,今年的评选规则中交易策略报告占比调高10%,模拟交易占比调低10%。其中,今年交易策略报告占比40%、模拟交易占比35%、交易策略与吻合度占5%、现场评审占20%。期货日报记者发现,开赛前两周参评团队已经在比赛中初步展现出期货行业的投研高水准,排名前四位的团队回撤率均为0%,这对团队的风控及交易水平都提出了较高的要求。

“开赛两周,排名靠前的参赛团队展现出了较高的研究与交易水平,有的团队收益率较高且回撤为零,说明团队具有较强的日内交易水平,每天都能实现开平仓与盈利,这是值得我们其他参赛团队学习的。”国泰君安期货1队领队兼投资经理金韬对记者说。

不过,每个团队都有其自身的优势与特点,在品种及操作策略上要尽量选择适合自身特点的,找准自己的节奏。“我们团队的优势在于黑色系品种,因此我们在交易品种的选择上会更多地集中在铁矿石以及焦煤焦炭期货上。”金韬说。

“今年铁矿石期货的单边行情走势幅度较大,而比赛对于参赛团队的回撤要求很高,因此我们选择了套利这种较为稳妥的操作方式。目前我们在该策略上取得了10%的收益率,如果是选择单边策略的话,收益率将达到30%。相较于单边策略,套利策略的收益率会走的较为缓慢一些,但是在回撤方面会更好把控一些。”金韬说。

据了解,国泰君安1队目前采取的是铁矿石01与05正套的操作策略。金韬介绍说,8月30日,考虑到铁矿石供需前期出现边际弱化,但价格连续大幅下跌已经基本反映了现实的转弱和预期的悲观,考虑到市场情绪充分释放,且目前铁矿石绝对价格已经至偏低水平,尤其是5月合约上周最低至63美元,继续下行空间较为有限,因此我们选择了买01空05的正向套利策略。

除了策略的选择,团队的分工协作也成为重要的一环。中衍期货2队领队孙东伟对记者说,自己的团队中有5位成员,大家各自分工,作为领队,自己的主要职责是提供交易策略以及研究行情走势。“在品种的选择上要符合我们的交易策略,一般以农产品为主。目前我们的主要策略是做空豆粕,行情走势也和预期的基本一致,所以取得了初步的成绩。”孙东伟说。

“事实上,今年的期货行情走势较为迅猛,一波行情往往来势汹汹,趋势持续性也比较好,但是短线波动大且难以把握,因此比较适合中线操作。”孙东伟说,我们团队的策略是中线持有,此外,进场点、目标位及止盈止损都比较明确,不会选择短线交易,在风格上以追求稳健为主。

张伟连续两年带领西南期货的参赛团队参加比赛,他告诉记者,与去年相比,今年的不同在于队员的分工更加明确。“我们团队按照各自专长主要分工成策略、风控和期权,最大限度地发挥各自优势。在整体的操作策略上,如果出现把握较大的行情,则会适度将仓位调整重一些,在行情把握较小的情况下,尽量轻仓交易或者空仓等待。”张伟说。

“需要注意的是,今年的期货行情与过去两年行情不同,短期波动较大,连续性或趋势性行情较少,甚至可能出现今天的交易逻辑在明天就被证伪的情况。因此,参赛团队的策略要适应市场,一旦市场逻辑发生变化,策略一定要随时调整。”张伟表示。

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